Мониторинги форекс роботов в режиме онлайн Портал TradeLikeaPro

Описанный в данной статье способ подготовки исторических данных финансового инструмента, абсолютно не применим для тестирования торговых советников, работающих на тиковых котировках. По причине того, что внутри загруженного бара идёт эмуляция тиков, что в свою очередь создаёт условия для некорректного и не объективного теста. И предназначен лишь для грубого тестирования торгового алгоритма, работающего по открытию или закрытию бара, или тестового прогона индикатора в режиме визуализации.

Где посмотреть результаты тестирования #

Также здесь можно настроить сессии, когда тестируемой программе будет запрещено торговать. Также вы можете быстро вернуться к одному из предыдущих результатов оптимизации и настройкам, на которых он был достигнут. В этом режиме все ордера исполняются по запрошенным ценам, отсутствуют реквоты.

1. В статье подробно описан процесс тестирования и оптимизации советников в тестере торговой платформы MetaTrader ۴ и MetaTrader ۵٫
2. Прогнав робота в режиме визуализации вы можете понять принцип его работы и будете знать, чего можно ожидать от него в будущем.
3. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров, что позволяет выбрать наиболее удачную их комбинацию.
4. Считаете что у вас на достаточно знаний для анализа стейтментов?
5. Сверху отчета располагаются основные данные об условиях проведения теста – период, валютная пара, модель тестирования, параметры советника и прочее.

Советник MiloBot PRO – ключ к стабильной прибыли на Forex

Найдите из списка слева нужную валютную пару, щелкните по ней два раза. Лучше всего будет подгрузить каждый таймфрейм путем выбора его и нажатии на кнопку «Загрузить». Повторите процедуру, пока на экране не появится сообщение «Нет новых данных», для точного понимания, что терминал подгрузил все котировки. В Байесовском подходе к A/B тестированию используется предварительное распределение вероятностей, которое обновляется с поступлением новых данных, ведущее к постериорному распределению. Этот процесс основывается на теореме Байеса, которая позволяет непрерывно интегрировать новую инфу о поведении юзеров и эффективности интервенций. Секвенциальное тестирование включает постепенную проверку данных с использованием специально разработанных статистических методов, которые позволяют корректировать пороги значимости на каждом этапе анализа.

Визуализация тестирования #

Однако при подглядывании результаты проверяются многократно в процессе набора данных, что приводит к повышенной вероятности ошибочного обнаружения статистической значимости, когда на самом деле её нет. Это явление известно как увеличение вероятности ошибки первого рода. График результатов тестирования советника на истории находится во вкладке “График”. Как видно из рисунка ۴۸, наилучшие результаты для нашего советника были получены с параметрами, выделенными цветом в два набора (A и B). Тем не менее, нас интересуют не только настройки, при которых была получена наибольшая прибыль, но параметры, при которых процент просадки (drawdown%) был минимальным. Добавив эти дополнительные столбцы, мы теперь проанализируем результаты оптимизации для принятии решения о выборе наилучшего набора входных параметров нашего советника.

Тест по ценам открытия работает только на сформировавшихся барах и не учитывает движения внутри свечи. Модель контрольных точек испытывает робота на меньшем доступном таймфрейме (например, для Н۴ это Н۱). В терминале есть также функция оптимизации, позволяющая выбрать параметры для настройки алгоритма.

На следующем рисунке цифрами показаны основные стадии изменения величины максимальной просадки в процессе тестирования. Итоговое значение максимальной просадки выделено утолщенными стрелками. На вкладке «График» можно полюбоваться кривой доходности советника. Баров в окне» и заполняем как у меня на рисунке вверху (по умолчанию там стоит баров). Именно из-за различий в котировках тесты одного и того же советника по одной и той же паре с теми же настройками и при прочих равных скорее всего будут отличаться, иногда очень сильно. Что бы вы не могли укорить нас в качестве теста был снят сервер для тестирования, поэту эксперт находится круглые сутки в рынке.

Но для того, чтобы его проводить, очень важно иметь исторические данные цен по всем используемым финансовым инструментам и периодам. Исторические данные по большинству инструментов, торгуемых в терминале MetaTrader 4 хранятся на сервере и в любой момент могут быть скачаны трейдером. У многих брокеров тестирование советников есть своя историческая база котировок, наилучшего качества с прямым доступом из терминала MT4 она у брокера Альпари. Так же свой архив котировок есть у RannForex, Darwinex и наиболее признанный и используемый в среде форекс трейдеров данные исторических котировок швейцарского банка Dukascopy Bank SA.